Index investment strategy
This study aims to formulate a portfolio model that replicates the returns of the Standard and Poor's 500 Index by minimising tracking error. Stock selection is based on stratified sampling and correlation between the stock and the index's returns. Effects of short selling constraint, reba...
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Han, E-Lin, Huang, Shijia, Wah, Janis Siyu |
---|---|
مؤلفون آخرون: | Zhao, Yonggan |
التنسيق: | Final Year Project |
منشور في: |
2008
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://hdl.handle.net/10356/9800 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | Nanyang Technological University |
مواد مشابهة
-
Protective put strategy for financial investments.
بواسطة: Goh, Jeffrey Chia Fook., وآخرون
منشور في: (2008) -
Initial public offerings : an investment strategy
بواسطة: Chin Yew Thong Malcolm, Lim Cheen Yee, Neo Peck Hwee Belinda
منشور في: (2014) -
Investment overseas : why China?
بواسطة: Ng, Cheng Hann, وآخرون
منشور في: (2015) -
Applicability of using P/E ratio as an investment strategy in Singapore.
بواسطة: Lim, Pui Hoon., وآخرون
منشور في: (2008) -
Diamonds as an investment option
بواسطة: Shun, Herman Han-Ming, وآخرون
منشور في: (2013)