Index investment strategy

This study aims to formulate a portfolio model that replicates the returns of the Standard and Poor's 500 Index by minimising tracking error. Stock selection is based on stratified sampling and correlation between the stock and the index's returns. Effects of short selling constraint, reba...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون: Han, E-Lin, Huang, Shijia, Wah, Janis Siyu
مؤلفون آخرون: Zhao, Yonggan
التنسيق: Final Year Project
منشور في: 2008
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:http://hdl.handle.net/10356/9800
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المؤسسة: Nanyang Technological University

مواد مشابهة