A lattice algorithm for pricing moving average barrier options
10.1016/j.jedc.2009.10.008
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Dai, M., Li, P., Zhang, J.E. |
---|---|
مؤلفون آخرون: | MATHEMATICS |
التنسيق: | مقال |
منشور في: |
2014
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/102667 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
On Quantiles of Brownian Motion and Quantile Options
بواسطة: ZHU YONGTING
منشور في: (2011) -
Chasing trends: Recursive moving average trading rules and internet stocks
بواسطة: Fong, W.M., وآخرون
منشور في: (2013) -
Simulation of coupon bond European and barrier options in quantum finance
بواسطة: Baaquie, B.E., وآخرون
منشور في: (2014) -
An exponentially weighted moving average control chart for zero-truncated Poisson processes: A design and analytic framework with fast initial response feature
بواسطة: Leong, Robert Neil F., وآخرون
منشور في: (2017) -
Simulation of three-dimensional flows over moving objects by an improved immersed boundary-lattice Boltzmann method
بواسطة: Wu, J., وآخرون
منشور في: (2014)