American options with lookback payoff
10.1137/S0036139903437345
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Dai, M., Kwok, Y.K. |
---|---|
مؤلفون آخرون: | MATHEMATICS |
التنسيق: | مقال |
منشور في: |
2014
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/102809 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | National University of Singapore |
مواد مشابهة
-
Characterization of optimal stopping regions of American Asian and lookback options
بواسطة: Dai, M., وآخرون
منشور في: (2014) -
Exercise regions and efficient valuation of American lookback options
بواسطة: Lai, T.L., وآخرون
منشور في: (2014) -
British put option on stocks under stochastic interest rate
بواسطة: De Lara-Tuprio, Elvira P, وآخرون
منشور في: (2017) -
Early exercise policies of American floating strike and fixed strike lookback options
بواسطة: Yu, H., وآخرون
منشور في: (2013) -
Optimal multiple stopping models of reload options and shout options
بواسطة: Dai, M., وآخرون
منشور في: (2014)