Efficient importance sampling for monte carlo evaluation of exceedance probabilities
10.1214/105051606000000664
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Chan, H.P., Lai, T.L. |
---|---|
مؤلفون آخرون: | STATISTICS & APPLIED PROBABILITY |
التنسيق: | مقال |
منشور في: |
2014
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/105111 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | National University of Singapore |
مواد مشابهة
-
A Sequential Monte Carlo approach to computing tail probabilities in stochastic models
بواسطة: Chan, H.P., وآخرون
منشور في: (2014) -
Dynamically weighted importance sampling in Monte Carlo computation
بواسطة: Liang, F.
منشور في: (2014) -
Monte Carlo sampling from the quantum state space. I
بواسطة: Shang, J, وآخرون
منشور في: (2020) -
Importance sampling of Interval Markov Chains
بواسطة: JEGOUREL, Cyrille, وآخرون
منشور في: (2019) -
Discussion on "Is average run length to false alarm always an informative criterion?" by Yajun Mei
بواسطة: Lai, T.L., وآخرون
منشور في: (2014)