The performance of commodity trading advisors: A mean-variance-ratio test approach
10.1016/j.najef.2012.06.010
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Bai, Z., Phoon, K.F., Wang, K., Wong, W.-K. |
---|---|
مؤلفون آخرون: | STATISTICS & APPLIED PROBABILITY |
التنسيق: | مقال |
منشور في: |
2014
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/105427 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
The performance of commodity trading advisors: A mean-variance-ratio test approach
بواسطة: BAI, Zhidong, وآخرون
منشور في: (2013) -
The mean-variance ratio test-A complement to the coefficient of variation test and the Sharpe ratio test
بواسطة: Bai, Z., وآخرون
منشور في: (2014) -
Asset Performance Evaluation with Mean-Variance Ratio
بواسطة: Bai, Zhidong, وآخرون
منشور في: (2011) -
Assets performance testing with the mean-variance ratio statistics
بواسطة: WANG KEYAN
منشور في: (2010) -
A Small-Sample Overlapping Variance-Ratio Test
بواسطة: TSE, Yiu Kuen, وآخرون
منشور في: (2002)