Risk management with the LIBOR market model
Master's
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | SUN YANG |
---|---|
مؤلفون آخرون: | MATHEMATICS |
التنسيق: | Theses and Dissertations |
اللغة: | English |
منشور في: |
2010
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/14215 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | National University of Singapore |
اللغة: | English |
مواد مشابهة
-
Calibration to swaptions in the libor market model
بواسطة: PIERRE BERET
منشور في: (2011) -
HIGHER DERIVATIVE MODELS AND LIBOR MARKET MODEL IN QUANTUM FINANCE
بواسطة: CAO YANG
منشور في: (2015) -
Simulation of nonlinear interest rates in quantum finance: Libor Market Model
بواسطة: Baaquie, B.E., وآخرون
منشور في: (2014) -
Empirical analysis of quantum finance interest rates models
بواسطة: Baaquie, B.E., وآخرون
منشور في: (2014) -
Exotic Interest Rate Options in Quantum Finance
بواسطة: TANG PAN
منشور في: (2011)