Semiparametric modelling of financial volatility
Master's
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | GUAN JUNWEI |
---|---|
مؤلفون آخرون: | STATISTICS & APPLIED PROBABILITY |
التنسيق: | Theses and Dissertations |
اللغة: | English |
منشور في: |
2019
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/160993 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | National University of Singapore |
اللغة: | English |
مواد مشابهة
-
Forecasting realized volatility using a nonnegative semiparametric model
بواسطة: ERIKSSON, Anders, وآخرون
منشور في: (2019) -
Nonparametric and Semiparametric Volatility Models: Specification, Estimation, and Testing
بواسطة: SU, Liangjun, وآخرون
منشور في: (2012) -
Bayesian testing volatility persistence in stochastic volatility models with jumps
بواسطة: LIU, Xiaobin, وآخرون
منشور في: (2014) -
The Term Structure and S&P100 Model-Free Volatilities
بواسطة: TING, Hian Ann, Christopher, وآخرون
منشور في: (2013) -
A semiparametric threshold model for censored longitudinal data analysis
بواسطة: Li, J., وآخرون
منشور في: (2014)