FINITE SAMPLE PROPERTIES OF THE OLS ESTIMATOR IN A STATIONARY FIRST ORDER AUTOREGRESSIVE MODEL.
Bachelor's
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | MARCUS TAN ZHAO RONG |
---|---|
مؤلفون آخرون: | ECONOMICS |
التنسيق: | Theses and Dissertations |
منشور في: |
2020
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/170246 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | National University of Singapore |
مواد مشابهة
-
FINITE SAMPLE DISTRIBUTIONS OF THE OLS ESTIMATOR IN A FIRST ORDER AUTOREGRESSIVE MODEL.
بواسطة: RYAN GOH WEI QUAN
منشور في: (2018) -
A paradox in least-squares estimation of linear regression models
بواسطة: Bai, Z.D., وآخرون
منشور في: (2014) -
Estimating parameters in autoregressive models with asymmetric innovations
بواسطة: Wong, W.-K., وآخرون
منشور في: (2011) -
Multistep Yule-walker estimation of autoregressive models
بواسطة: YOU TINGYAN
منشور في: (2010) -
Estimating parameters in autoregressive models in non-normal situations: Symmetric innovations
بواسطة: Tiku, M.L., وآخرون
منشور في: (2014)