PRICING AMERICAN OPTIONS BY WILLOW TREE METHOD UNDER JUMP-DIFFUSION PROCESS
Bachelor's
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | TAN SHI YING |
---|---|
مؤلفون آخرون: | MATHEMATICS |
التنسيق: | Theses and Dissertations |
منشور في: |
2021
|
الوصول للمادة أونلاين: | https://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/201898 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
AMERICAN CALL OPTIONS UNDER JUMP DIFFUSION PROCESS
بواسطة: LIU XIRUI
منشور في: (2021) -
Pricing of American put option under a jump diffusion process with stochastic volatility in an incomplete market
بواسطة: Shuang Li, وآخرون
منشور في: (2018) -
A NEW SAMPLING STRATEGY WILLOW TREE METHOD WITH APPLICATION TO PATH-DEPENDENT OPTION PRICING
بواسطة: LIU ZHEN
منشور في: (2021) -
AMERICAN OPTIONS UNDER JUMP-DIFFUSION PROCESSES: FOURIER TRANSFORM APPROACH & METHOD OF LINES APPROACH
بواسطة: LIU SIYANG
منشور في: (2021) -
A HIGH-ORDER FRONT-TRACKING FINITE DIFFERENCE METHOD FOR PRICING AMERICAN OPTIONS UNDER JUMP-DIFFUSION MODELS
بواسطة: PAN LI'AN
منشور في: (2021)