PRICING VARIANCE, GAMMA AND CORRIDOR SWAPS USING MULTINOMIAL TREES
Bachelor's
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | ZHANG XUAN |
---|---|
مؤلفون آخرون: | MATHEMATICS |
التنسيق: | Theses and Dissertations |
منشور في: |
2021
|
الوصول للمادة أونلاين: | https://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/202263 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
CORRIDOR VARIANCE SWAP
بواسطة: ZHANG GUANGLEI
منشور في: (2021) -
PRICING BERMUDAN VARIANCE SWAPTIONS USING MULTINOMIAL TREES
بواسطة: YU WEI
منشور في: (2021) -
VARIANCE SWAP PRICING
بواسطة: FAN XINYU
منشور في: (2021) -
ON THE PRICING AND HEDGING OF VARIANCE SWAPS
بواسطة: CHENG JINHUA
منشور في: (2021) -
FINITE DIFFERENCE SCHEMES FOR PRICING VARIANCE SWAP
بواسطة: WENG LING
منشور في: (2021)