PRICING AMERICAN BETTER-OF OPTIONS AND LINEAR COMPLEMENTARITY PROBLEM
Bachelor's
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | CHEN DIHUA |
---|---|
مؤلفون آخرون: | MATHEMATICS |
التنسيق: | Theses and Dissertations |
منشور في: |
2021
|
الوصول للمادة أونلاين: | https://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/202968 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | National University of Singapore |
مواد مشابهة
-
FAST SOLUTIONS OF COMPLEMENTARITY FORMULATIONS IN AMERICAN PUT PRICING
بواسطة: TIAN WEI ZHOU
منشور في: (2021) -
The curvature integral and the complexity of linear complementarity problems
بواسطة: Zhao, G., وآخرون
منشور في: (2014) -
Some Results on Parallel Alternating Iterative Method
for the Linear Complementarity Problem
بواسطة: Guangbin Wang, وآخرون
منشور في: (2019) -
PRICING AMERICAN OPTION AS MULTI OBJECTIVE OPTIMIZATION PROBLEM WITH SPIRAL OPTIMIZATION ALGORITHM
بواسطة: Ramdhaina Yusuf, Lupita -
OPTIMAL STOPPING AND THE PRICING OF AMERICAN OPTIONS
بواسطة: TANG YONG GUAN
منشور في: (2021)