PRICING BERMUDAN SWAPTIONS WITH A SHORT-RATE LATTICE METHOD
Bachelor's
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | JU CHENG |
---|---|
مؤلفون آخرون: | MATHEMATICS |
التنسيق: | Theses and Dissertations |
منشور في: |
2021
|
الوصول للمادة أونلاين: | https://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/203679 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | National University of Singapore |
مواد مشابهة
-
PRICING OF BERMUDAN SWAPTIONS IN THE MULTIFACTOR LIBOR MARKET MODEL
بواسطة: YU XIAOPING
منشور في: (2021) -
PRICING BERMUDAN VARIANCE SWAPTIONS USING MULTINOMIAL TREES
بواسطة: YU WEI
منشور في: (2021) -
MESH METHODS FOR PRICING HIGH-DIMENSIONAL BERMUDAN OPTIONS
بواسطة: MAK KIN LOONG DANIEL
منشور في: (2021) -
PRICING OF INTEREST RATE DERIVATIVES: CAP/FLOOR AND SWAPTION
بواسطة: LIAN KE
منشور في: (2021) -
PRICING BERMUDAN-STYLE LOOKBACK OPTIONS
بواسطة: LIM FEI YAN
منشور في: (2021)