THE SINGULAR-POINT BINOMIAL METHOD FOR PRICING AMERICAN PATH-DEPENDENT OPTIONS
Bachelor's
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | ZHANG ZHENXING |
---|---|
مؤلفون آخرون: | MATHEMATICS |
التنسيق: | Theses and Dissertations |
منشور في: |
2021
|
الوصول للمادة أونلاين: | https://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/203892 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
PRICING AMERICAN ASIAN OPTIONS USING A REFINED BINOMIAL METHOD
بواسطة: Sampeliling, Trifena -
ASIAN OPTION PRICING USING SINGULAR POINTS METHOD
بواسطة: TRI WAHYUNI (NIM: 20114002), TIA -
INTERPOLATION METHOD FOR PRICING PATH DEPENDENT OPTIONS
بواسطة: ANGELIA (10112030), INDRI -
BINOMIAL METHOD FOR PRICING PARISIAN AND PARASIAN OPTIONS
بواسطة: HAZNA LATIEFAH (10112003), EFA -
THE INFLUENCE OF VOLATILITY FOR EUROPEAN OPTION PRICING WITH BINOMIAL METHOD
بواسطة: HUSNUL KHOTIMAH, TIARA