EXPECTED SHORTFALL AS A COHERENT RISK MEASURE
Bachelor's
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | TAN WEI GIN |
---|---|
مؤلفون آخرون: | MATHEMATICS |
التنسيق: | Theses and Dissertations |
منشور في: |
2021
|
الوصول للمادة أونلاين: | https://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/204202 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | National University of Singapore |
مواد مشابهة
-
COHERENT MEASURES OF RISK AND PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH EXPECTED SHORTFALL
بواسطة: LI XIAOWEI
منشور في: (2021) -
AN EMPIRICAL STUDY ON RISK MEASURE MODIFIED EXPECTED SHORTFALL
بواسطة: ZHAO RUOXI
منشور في: (2021) -
MEASURING BOND PORTFOLIO RISK BASED ON VALUE AT RISK AND EXPECTED SHORTFALL
بواسطة: ALBERT CHRISTIAN
منشور في: (2021) -
PREDICTION OF VALUE-AT-RISK AND EXPECTED SHORTFALL AS RISK MEASURES FOR PORTFOLIO LOSS
بواسطة: Grace Sarah, Eunike -
SPECTRAL RISK MEASURES AND PORTFOLIO SELECTION: A STUDY ON EXPECTED SHORTFALL
بواسطة: NAH JIAMING JOSEPH
منشور في: (2021)