OPTION PRICING WITH STOCHASTIC MODELS

OPTION PRICING WITH STOCHASTIC MODELS

Bachelor's

محفوظ في:

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي:	KUANG MING
مؤلفون آخرون:	MATHEMATICS
التنسيق:	Theses and Dissertations
منشور في:	2021
الوصول للمادة أونلاين:	https://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/204570
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

مواد مشابهة

Pricing options with stochastic volatility model.
بواسطة: Lee, Sor Hong., وآخرون
منشور في: (2008)

Option pricing under stochastic volatility model.
بواسطة: Lim, Hak Min., وآخرون
منشور في: (2008)

Jump Diffusion model for barrier option pricing with stochastic volatility
بواسطة: ALIMANSYAH (NIM: 20915004), ARFIAN

Option pricing under stochastic environment of volatility and market price of risk
بواسطة: Nattakorn Phewchean, وآخرون
منشور في: (2018)

Option pricing and implied volatilities in a 2-hypergeometric stochastic volatility model
بواسطة: Privault, Nicolas, وآخرون
منشور في: (2017)

A Non-Lattice Pricing Model of American Options under Stochastic Volatility
بواسطة: ZHANG, Zhe, وآخرون
منشور في: (2006)

Pricing American Options with Stochastic Volatility: Evidence from S&P 500 Futures Options
بواسطة: Lim, Kian Guan, وآخرون
منشور في: (2000)

Pricing American options with stochastic volatility: Evidence from S&P 500 futures options
بواسطة: Lim, K.G., وآخرون
منشور في: (2014)

PRICING OF CURRENCY OPTIONS WITH STOCHASTIC VOLATILITY: ANALYSIS OF THE SMILE EFFECT
بواسطة: LUA JOO HAN
منشور في: (2021)

An Analytical Approach to Pricing American Options under Stochastic Volatility
بواسطة: ZHANG, Zhe (Joe), وآخرون
منشور في: (1999)

CLOSED-FORM APPROXIMATION OF TIMER OPTION PRICES UNDER GENERAL STOCHASTIC VOLATILITY MODELS
بواسطة: TAN YIREN EUGENE
منشور في: (2021)

PRICING AMERICAN OPTIONS UNDER STOCHASTIC VOLATILITY MODELS WITH ALTERNATING DIRECTION IMPLICIT SCHEMES
بواسطة: SIOW YIN SHENG
منشور في: (2021)

A class of nonlinear stochastic volatility models and its implications on pricing currency options
بواسطة: YU, Jun, وآخرون
منشور في: (2006)

Inflation - Linked Option Pricing: A Market Model Approach wtih Stochastic Volatility
بواسطة: LIANG LIFEI
منشور في: (2011)

European option pricing model with generalized Ornstein–Uhlenbeck process under stochastic earning yield and stochastic dividend yield
بواسطة: N. Phewchean, وآخرون
منشور في: (2020)

Pricing American options with stochastic volatility: Evidence from S&P 500 futures options
بواسطة: Lim, K.G., وآخرون
منشور في: (2013)

EFFICIENT NUMERICAL METHODS FOR PRICING AMERICAN OPTIONS UNDER STOCHASTIC VOLATILITY
بواسطة: WU MENGZE
منشور في: (2021)

OPERATOR SPLITTING METHODS FOR PRICING AMERICAN OPTIONS UNDER STOCHASTIC VOLATILITY
بواسطة: LIU SHUO
منشور في: (2021)

Option pricing based on a stochastic volatility with co-jump model and application in Thai market
بواسطة: Lu Tang
منشور في: (2024)

Representation of exchange option prices under stochastic volatility jump-diffusion dynamics
بواسطة: Cheang, Gerald H L, وآخرون
منشور في: (2019)

A REMARK ON PRICING TIMER OPTION UNDER FAST-MEAN REVERSION STOCHASTIC VOLATILITY
بواسطة: LI CHENGCHENG
منشور في: (2021)

A FAST FOURIER TRANSFORM TECHNIQUE FOR PRICING AMERICAN OPTIONS UNDER STOCHASTIC VOLATILITY
بواسطة: ZHAN YINGBO
منشور في: (2021)

A path integral approach to option pricing with stochastic volatility: Some exact results
بواسطة: Baaquie, B.E.
منشور في: (2014)

STOCHASTIC VOLATILITY VALUATION OF EUROPEAN OPTIONS WITH THE HESTON MODEL
بواسطة: HO CHIN KEAT
منشور في: (2021)

APPLICATION OF OPTION PRICING MODEL FOR REAL OPTION IN SINGAPORE
بواسطة: HOONG YUN SHUAN
منشور في: (2021)

A Numerical Approach to Pricing Exchange Options under Stochastic Volatility and Jump-Diffusion Dynamics
بواسطة: Garces, Len Patrick Dominic M, وآخرون
منشور في: (2021)

Stock options in Singapore : the Black & Scholes option pricing model
بواسطة: Ang, Kwee Song, وآخرون
منشور في: (2014)

Pricing of American put option under a jump diffusion process with stochastic volatility in an incomplete market
بواسطة: Shuang Li, وآخرون
منشور في: (2018)

OPTIONS PRICING UNDER THE HESTON MODEL
بواسطة: LU CHUNG-I
منشور في: (2021)

FOREIGN EXCHANGE OPTION PRICING MODEL
بواسطة: TU YIWEN
منشور في: (2021)

MODELING AND PRICING EMPLOYEE STOCK OPTIONS
بواسطة: CHENDRA (30112002), ERWINNA

EDGEWORTH BINOMIAL MODEL FOR PRICING OPTIONS
بواسطة: LESSY (NIM : 20110004), DJAFFAR

Stochastic Models for Telecom Commodity Prices
بواسطة: CHELIOTIS, Giorgos, وآخرون
منشور في: (2001)

Convergence speed of garch option price to diffusion option price
بواسطة: Duan, J.-C., وآخرون
منشور في: (2013)

PRICING FINITE-MATURITY DISCRETE TIMER OPTIONS UNDER STOCHASTIC VOLATILITY MODELS: FROM FAST FOURIER TRANSFORM TO FAST HILBERT TRANSFORM
بواسطة: WEN XIN
منشور في: (2021)

Penggunaan Black-Scholes Option Pricing Model dan Binomal Option Pricing Model dalam penilaian harga opsi
بواسطة: , HIDAYATI, Lina Nur, وآخرون
منشور في: (2006)

PRICING CAPPED OPTION AND VULNERABLE OPTION
بواسطة: Lastrina, Maria

MODELLING MORTGAGE INSURANCE: AN OPTION PRICING APPROACH
بواسطة: CHAI CHEE HIAN
منشور في: (2021)

GARCH MODEL: OPTION PRICING AND RISK MANAGEMENT
بواسطة: SU NIAN
منشور في: (2021)

A BANK PRICING MODEL FOR US$/S$ OPTIONS
بواسطة: SIM SENG KIANG
منشور في: (2019)