A STRUCTURAL CASH FLOW AND PREPAYMENT OPEN-END MODEL FOR THE VALUATION OF NEW COMMERCIAL MORTGAGE-BACKED SECURITIES (CMBS)
Bachelor's
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | LIM GEK KHIM STACY |
---|---|
مؤلفون آخرون: | SCHOOL OF BUILDING & REAL ESTATE |
التنسيق: | Theses and Dissertations |
منشور في: |
2022
|
الوصول للمادة أونلاين: | https://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/217947 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Prepayment risk of public housing mortgages
بواسطة: Lee, N.J., وآخرون
منشور في: (2013) -
PREPAYMENT RISK FOR HDB MORTGAGES IN SINGAPORE
بواسطة: LEE NAI JIA
منشور في: (2021) -
Mortgagor motivations in prepayments for adjustable rate mortgages
بواسطة: Ong, S.-E., وآخرون
منشور في: (2013) -
COMMERCIAL MORTGAGE-BACKED SECURITIES: THE SINGAPORE EXPERIENCE
بواسطة: TAY TEE SIN ERNEST
منشور في: (2022) -
THE NON-PARAMETRIC VALUATION OF THE COMMERCIAL MORTGAGE BACKED BOND (MBB)
بواسطة: HO, Kim Hin David
منشور في: (2019)