LIMITING LAWS FOR EXTREME EIGENVALUES OF GENERAL ELLIPTICAL LARGE DIMENSIONAL SAMPLE COVARIANCE MATRICES

LIMITING LAWS FOR EXTREME EIGENVALUES OF GENERAL ELLIPTICAL LARGE DIMENSIONAL SAMPLE COVARIANCE MATRICES

Ph.D

محفوظ في:

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي:	XIE JIAHUI
مؤلفون آخرون:	STATISTICS AND DATA SCIENCE
التنسيق:	Theses and Dissertations
اللغة:	English
منشور في:	2023
الموضوعات:	Radom matrix theory, large sample covariance matrices, extremal eigenvalues,general elliptical models
الوصول للمادة أونلاين:	https://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/239419
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المؤسسة:	National University of Singapore
اللغة:	English

مواد مشابهة

Tracy-Widom law for the extreme eigenvalues of sample correlation matrices
بواسطة: Bao, Z., وآخرون
منشور في: (2014)

Almost sure limit of the smallest eigenvalue of some sample correlation matrices
بواسطة: Xiao, H., وآخرون
منشور في: (2014)

On estimation of the population spectral distribution from a high-dimensional sample covariance matrix
بواسطة: Bai, Z., وآخرون
منشور في: (2014)

Almost sure limit of the smallest eigenvalue of sample correlation matrix
بواسطة: XIAO HAN
منشور في: (2010)

Central limit theorems for eigenvalues in a spiked population model
بواسطة: Bai, Z., وآخرون
منشور في: (2014)

Topics in spectral analysis of large sample covariance matrices
بواسطة: Lin, Zeqin
منشور في: (2024)

Large sample covariance matrices without independence structures in columns
بواسطة: Bai, Z., وآخرون
منشور في: (2014)

Nonparametric estimate of spectral density functions of sample covariance matrices: A first step
بواسطة: Jing, B.-Y., وآخرون
منشور في: (2014)

Functional CLT for sample covariance matrices
بواسطة: Bai, Z., وآخرون
منشور في: (2014)

Exact separation of eigenvalues of large dimensional sample covariance matrices
بواسطة: Bai, Z.D., وآخرون
منشور في: (2014)

Central Limit Theorem of Linear Spectral Statistics for Large Dimensional Random Matrices
بواسطة: WANG XIAOYING
منشور في: (2011)

Tracy-widom law for the extreme eigenvalues of large signal-plus-noise matrices
بواسطة: Zhang, Zhixiang, وآخرون
منشور في: (2024)

Extreme-Value Graphical Models With Multiple Covariates
بواسطة: Yu, Hang, وآخرون
منشور في: (2018)

Spectral analysis of large dimentional random matrices
بواسطة: ZHANG LIXIN
منشور في: (2010)

COMPUTATION OF DERIVATIVES OF EIGENVALUES AND CORRESPONDING EIGENVECTORS OF PARAMETER-DEPENDENT MATRICES
بواسطة: CHNG YUAN ZHANG MAURICE
منشور في: (2020)

Strong semismoothness of eigenvalues of symmetric matrices and its application to inverse eigenvalue problems
بواسطة: Sun, D., وآخرون
منشور في: (2013)

On limit theorem for the eigenvalues of product of two random matrices
بواسطة: Bai, Z.D., وآخرون
منشور في: (2014)

Covariance Selection by Thresholding the Sample Correlation Matrix
بواسطة: JIANG, Binyan
منشور في: (2013)

Methods in constructing symmetric and Hermitian matrices with prescribed eigenvalues and eigenvectors
بواسطة: Arrienda, Marie Josephine N., وآخرون
منشور في: (1993)

Fluctuations of Linear Eigenvalues Statistics for Wigner Matrices: Edge Case
بواسطة: Pan, Guangming, وآخرون
منشور في: (2017)

Central Limit Theorem for Partial Linear Eigenvalue Statistics of Wigner Matrices
بواسطة: Bao, Z., وآخرون
منشور في: (2014)

Estimation of the population spectral distribution from a large dimensional sample covariance matrix
بواسطة: Li, W., وآخرون
منشور في: (2014)

Computing multivariate effect sizes and their sampling covariance matrices with structural equation modeling: Theory, examples, and computer simulations
بواسطة: Cheung M.W.-L.
منشور في: (2019)

Algorithms of eigenvalues and eigenvectors
بواسطة: Atienza, Nelson T., وآخرون
منشور في: (1996)

ON HIGH-DIMENSIONAL COVARIANCE MATRICES ESTIMATION
بواسطة: WEN JUN
منشور في: (2017)

On some inverse eigenvalue problems for Hermitian and generalized Hamiltonian/skew-Hamiltonian matrices
بواسطة: Qian, J., وآخرون
منشور في: (2016)

Methodologies in spectral analysis of large dimensional random matrices, a review
بواسطة: Bai, Z.D.
منشور في: (2014)

Pythagorean generalization of testing the equality of two symmetric positive definite matrices
بواسطة: CHO, Jin Seo, وآخرون
منشور في: (2018)

On the sparsity of signals in a random sample
بواسطة: Jiang, B., وآخرون
منشور في: (2014)

Asymptotic properties of eigenmatrices of a large sample covariance matrix
بواسطة: Bai, Z.D., وآخرون
منشور في: (2016)

On the sparsity of signals in a random sample
بواسطة: JIANG BINYAN
منشور في: (2012)

Computing derivatives of repeated eigenvalues and corresponding eigenvectors of quadratic eigenvalue problems
بواسطة: Qian, J., وآخرون
منشور في: (2014)

Two step-down tests for equality of covariance matrices
بواسطة: Chaudhuri, S., وآخرون
منشور في: (2014)

Central limit theorem for Hotelling's t2 statistic under large dimension
بواسطة: Pan, G.M., وآخرون
منشور في: (2014)

Corrections to LRT on large-dimensional covariance matrix by RMT
بواسطة: Bai, Z., وآخرون
منشور في: (2014)

Central limit theorem for the spiked eigenvalues of separable sample covariance matrices
بواسطة: Zhang, Bo
منشور في: (2017)

An eigenvalue problem for a large sparse skew symmetric matrix
بواسطة: Puntip Toghaw
منشور في: (2023)

A penalized likelihood approach in covariance graphical model selection
بواسطة: LIN NAN
منشور في: (2011)

Pascal's matrices
بواسطة: Jimenez, Aimee C., وآخرون
منشور في: (1998)

Computation of derivatives of repeated eigenvalues and the corresponding eigenvectors of symmetric matrix pencils
بواسطة: Andrew, A.L., وآخرون
منشور في: (2014)