From CVaR to uncertainty set: Implications in joint chance-constrained optimization
10.1287/opre.1090.0712
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Chen, W., Sim, M., Sun, J., Teo, C.-P. |
---|---|
مؤلفون آخرون: | DECISION SCIENCES |
التنسيق: | Review |
منشور في: |
2013
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/44178 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | National University of Singapore |
مواد مشابهة
-
Stochastic Optimization Problems with CVaR Risk Measure and Their Sample Average Approximation
بواسطة: Meng, F.W., وآخرون
منشور في: (2013) -
A smoothing sample average approximation method for stochastic optimization problems with CVaR risk measure
بواسطة: Meng, F., وآخرون
منشور في: (2014) -
Portfolio Selection under Distributional Uncertainty: A Relative Robust CVaR in Portfolio Management
بواسطة: Dashan HUANG,, وآخرون
منشور في: (2010) -
Portfolio selection with CVaR constraint.
بواسطة: Chua, Serene Ee Ling., وآخرون
منشور في: (2008) -
Portfolio Revision under Mean-Variance and Mean-CVaR with Transaction Costs
بواسطة: CHEN, Andrew, وآخرون
منشور في: (2012)