Portfolio value-at-risk optimization for asymmetrically distributed asset returns

Portfolio value-at-risk optimization for asymmetrically distributed asset returns

10.1016/j.ejor.2012.03.012

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون: Goh, J.W., Lim, K.G., Sim, M., Zhang, W.
مؤلفون آخرون: DECISION SCIENCES
التنسيق: مقال
منشور في: 2013
الموضوعات:
Asymmetric distributions
Partitioned value-at-risk
Portfolio optimization
Risk management
Robust risk measures
الوصول للمادة أونلاين:http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/44188
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

مواد مشابهة

مواد مشابهة