Tractable robust expected utility and risk models for portfolio optimization

• المؤلفون الرئيسيون: Natarajan, K., Sim, M., Uichanco, J.
• مؤلفون آخرون: DECISION SCIENCES
• التنسيق: مقال
• منشور في: 2013
• الموضوعات: Ambiguity; Conic programming; Expected utility; Robust portfolio optimization
• الوصول للمادة أونلاين: http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/44208

10.1111/j.1467-9965.2010.00417.x