ARCH/GARCH with persistent covariate: Asymptotic theory of MLE

10.1016/j.jeconom.2011.10.004

محفوظ في:

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون:	Han, H., Park, J.Y.
مؤلفون آخرون:	ECONOMICS
التنسيق:	مقال
منشور في:	2014
الموضوعات:	ARCH Asymptotic distribution theory GARCH Maximum likelihood estimator Persistent covariate
الوصول للمادة أونلاين:	http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/52120
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المؤسسة:	National University of Singapore

مواد مشابهة