A common market measure for LIBOR and pricing caps, floors and swaps in a field theory of forward interest rates
10.1142/S0219024905003347
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Baaquie, B.E. |
---|---|
مؤلفون آخرون: | PHYSICS |
التنسيق: | Review |
منشور في: |
2014
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/98996 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | National University of Singapore |
مواد مشابهة
-
Hedging LIBOR derivatives in a field theory model of interest rates
بواسطة: Baaquie, B.E., وآخرون
منشور في: (2014) -
Pricing of range accrual swap in the quantum finance Libor Market Model
بواسطة: Baaquie, B.E., وآخرون
منشور في: (2014) -
Interest rates in quantum finance: Caps, swaptions and bond options
بواسطة: Baaquie, B.E.
منشور في: (2014) -
A Field Theory Model for Pricing and Hedging Libor Derivatives
بواسطة: WARACHKA, Mitchell Craig, وآخرون
منشور في: (2007) -
Simulation of nonlinear interest rates in quantum finance: Libor Market Model
بواسطة: Baaquie, B.E., وآخرون
منشور في: (2014)