Abnormal Trading Volume, Stock Returns and the Momentum Effects

This paper intends to study the intermediate-term momentum and long-term reversal of stock prices by investigating the informational role of unusual trading volume for winner and loser stocks. I argue that unusual trading volume has different implications for winner and loser stocks. Specifically, h...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: ZHENG, Ying
التنسيق: text
اللغة:English
منشور في: Institutional Knowledge at Singapore Management University 2007
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:https://ink.library.smu.edu.sg/etd_coll/3
https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=etd_coll
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!