Abnormal Trading Volume, Stock Returns and the Momentum Effects
This paper intends to study the intermediate-term momentum and long-term reversal of stock prices by investigating the informational role of unusual trading volume for winner and loser stocks. I argue that unusual trading volume has different implications for winner and loser stocks. Specifically, h...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | |
---|---|
التنسيق: | text |
اللغة: | English |
منشور في: |
Institutional Knowledge at Singapore Management University
2007
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://ink.library.smu.edu.sg/etd_coll/3 https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=etd_coll |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|