Three essays on nonstationary financial econometrics
This dissertation consists of three essays that contribute to the theory of nonstationary time-series analysis. The first chapter explores the inference procedures for predictive regressions with time-varying characteristics. We extend the self-generated instrumentation, called IVX, to incorporate p...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | text |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Institutional Knowledge at Singapore Management University
2021
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://ink.library.smu.edu.sg/etd_coll/350 https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=1343&context=etd_coll |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Singapore Management University |
| اللغة: | English |