Three essays on financial econometrics
This dissertation develops several econometric techniques to address three issues in financial economics, namely, constructing a real estate price index, estimating structural break points, and estimating integrated variance in the presence of market microstructure noise and the corresponding micros...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | LIANG, Jiang |
---|---|
التنسيق: | text |
اللغة: | English |
منشور في: |
Institutional Knowledge at Singapore Management University
2015
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://ink.library.smu.edu.sg/etd_coll/521 https://ink.library.smu.edu.sg/context/etd_coll/article/1522/viewcontent/Three_Essays_on_Financial_Econometrics.pdf |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | Singapore Management University |
اللغة: | English |
مواد مشابهة
-
Three Essays on Financial Econometrics
بواسطة: LIANG, Jiang
منشور في: (2015) -
On bias in the estimation of structural break points
بواسطة: JIANG, Liang, وآخرون
منشور في: (2014) -
Theory and econometrics of financial asset pricing
بواسطة: LIM, Kian Guan
منشور في: (2022) -
Three Econometric Essays on Continuous Time Models
بواسطة: WANG, Xiaohu
منشور في: (2012) -
New distribution theory for the estimation of structural break point in mean
بواسطة: JIANG, Liang, وآخرون
منشور في: (2018)