Testing the Warrant Pricing Model
Implied variances from traded call options are used to compute the model prices of warrants issued by the corresponding firms. Several examples show that the model prices do not provide accurate estimates of the actual warrant prices even after accounting for transactions costs.
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | text |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Institutional Knowledge at Singapore Management University
1991
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://ink.library.smu.edu.sg/lkcsb_research/1846 https://doi.org/10.1016/0165-1765(91)90018-G |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|