Joint Variance Ratio Tests of the Martingale Hypothesis for Exchange Rates

There is considerable interest in whether exchange rates behave like martingales. Liu and He tested the martingale hypothesis for exchange rates using the variance-ratio methodology of Lo and MacKinlay. They found that exchange rates have violated the martingale property since the inception of float...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون: FONG, Wai Mun, KOH, Benedict Seng Kee, Ouliaris, Sam
التنسيق: text
اللغة:English
منشور في: Institutional Knowledge at Singapore Management University 1997
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:https://ink.library.smu.edu.sg/lkcsb_research/2186
https://ink.library.smu.edu.sg/context/lkcsb_research/article/3185/viewcontent/Joint_Variance_Ratio_Tests_of_the_Martingale_Hypothesis_pv_1997.pdf
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المؤسسة: Singapore Management University
اللغة: English