The Information Content of Implied Co-Volatility and Co-Variance Swap
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | TING, Christopher Hian Ann |
---|---|
التنسيق: | text |
اللغة: | English |
منشور في: |
Institutional Knowledge at Singapore Management University
2012
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://ink.library.smu.edu.sg/lkcsb_research/3746 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
مواد مشابهة
-
The Information Content of Implied Co-Volatility and Co-Variance Swap
بواسطة: TING, Christopher
منشور في: (2013) -
On the Term Structure of Model-Free Volatilities and Volatility Risk Premium
بواسطة: TING, Christopher Hian Ann, وآخرون
منشور في: (2008) -
Pricing Options Using Implied Trees
بواسطة: LIM, Kian Guan, وآخرون
منشور في: (2001) -
The Term Structure of S&P100 Model-Free Volatilities
بواسطة: LIM, Kian Guan, وآخرون
منشور في: (2013) -
The term structure of S&P 100 model-free volatilities
بواسطة: LIM, Kian Guan, وآخرون
منشور في: (2013)