Speed acquisition
Speed is a salient feature of modern financial markets. This paper studies investors' speed acquisition together with their information acquisition. Speed heterogeneity arises in equilibrium, fragmenting the information aggregation process with a nonmonotone impact on price informativeness. Var...
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | HUANG, Shiyang, YUESHEN, Bart Zhou |
---|---|
التنسيق: | text |
اللغة: | English |
منشور في: |
Institutional Knowledge at Singapore Management University
2021
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://ink.library.smu.edu.sg/lkcsb_research/7286 https://ink.library.smu.edu.sg/context/lkcsb_research/article/8285/viewcontent/SpeedAcq_av.pdf |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | Singapore Management University |
اللغة: | English |
مواد مشابهة
-
Derivatives and market (il)liquidity
بواسطة: HUANG, Shiyang, وآخرون
منشور في: (2024) -
Information acquisition and market friction
بواسطة: SANG, Bo
منشور في: (2022) -
Short selling and the price discovery process
بواسطة: BOEHMER, Ekkehart, وآخرون
منشور في: (2013) -
Price discovery on decentralized exchanges
بواسطة: CAPPONI, Agostino, وآخرون
منشور في: (2024) -
HFTs and dealer banks: Liquidity and price discovery in FX trading
بواسطة: HUANG, Wenqian, وآخرون
منشور في: (2023)