The pricing and hedging of synthetic CDOs under the conditional independence assumption

In this paper we investigate the valuation and hedging issues of synthetic collateral debt obligations (CDOs) under the conditional independence assumption. The probability bucketing method of Hull and White (2004) enables us to construct the loss distribution, and we characterize the correlation st...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون: CHIANG, Mi-Hsiu, YUEH, Meng-Lan, LIN, An-Ping
التنسيق: text
اللغة:English
منشور في: Institutional Knowledge at Singapore Management University 2009
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:https://ink.library.smu.edu.sg/soa_research/1566
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المؤسسة: Singapore Management University
اللغة: English

مواد مشابهة