The pricing and hedging of synthetic CDOs under the conditional independence assumption
In this paper we investigate the valuation and hedging issues of synthetic collateral debt obligations (CDOs) under the conditional independence assumption. The probability bucketing method of Hull and White (2004) enables us to construct the loss distribution, and we characterize the correlation st...
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | CHIANG, Mi-Hsiu, YUEH, Meng-Lan, LIN, An-Ping |
---|---|
التنسيق: | text |
اللغة: | English |
منشور في: |
Institutional Knowledge at Singapore Management University
2009
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://ink.library.smu.edu.sg/soa_research/1566 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | Singapore Management University |
اللغة: | English |
مواد مشابهة
-
Hedging cryptos with Bitcoin futures
بواسطة: LIU, Francis, وآخرون
منشور في: (2023) -
Synthetic Collateral Debt Obligation Pricing
بواسطة: LIU, Zhanyong
منشور في: (2007) -
An Empirical Study of Pricing and Hedging Collateralized Debt Obligation
بواسطة: Cao, Lijuan, وآخرون
منشور في: (2007) -
A GENERIC ONE-FACTOR LEVY MODEL OF PRICING SYNTHETIC CDOS
بواسطة: ZHAO YIN
منشور في: (2021) -
AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE PRICING OF CDOS
بواسطة: YAN YANG
منشور في: (2021)