Testing for Parameter Stability in Quantile Regression Models
We propose a test for structural change of conditional distribution in dynamic regression models. The test is constructed based on time series regression quantile estimates and complements conventional parameter instability tests in least-square type regression models. Asymptotic distribution for ou...
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | , |
---|---|
التنسيق: | text |
اللغة: | English |
منشور في: |
Institutional Knowledge at Singapore Management University
2008
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://ink.library.smu.edu.sg/soe_research/195 https://ink.library.smu.edu.sg/context/soe_research/article/1194/viewcontent/Testing_for_parameter_stability_2008.pdf |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | Singapore Management University |
اللغة: | English |