Testing for Parameter Stability in Quantile Regression Models

We propose a test for structural change of conditional distribution in dynamic regression models. The test is constructed based on time series regression quantile estimates and complements conventional parameter instability tests in least-square type regression models. Asymptotic distribution for ou...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون: SU, Liangjun, XIAO, Zhijie
التنسيق: text
اللغة:English
منشور في: Institutional Knowledge at Singapore Management University 2008
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:https://ink.library.smu.edu.sg/soe_research/195
https://ink.library.smu.edu.sg/context/soe_research/article/1194/viewcontent/Testing_for_parameter_stability_2008.pdf
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المؤسسة: Singapore Management University
اللغة: English