Indirect Inference for Dynamic Panel Models
Maximum likelihood (ML) estimation of the autoregressive parameter of a dynamic panel data model with fixed effects is inconsistent under fixed time series sample size and large cross section sample size asymptotics. This paper proposes a general, computationally inexpensive method of bias reduction...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | text |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Institutional Knowledge at Singapore Management University
2007
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://ink.library.smu.edu.sg/soe_research/279 https://ink.library.smu.edu.sg/context/soe_research/article/1278/viewcontent/dynamicpanel_iiE.pdf |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Singapore Management University |
| اللغة: | English |