Semiparametric Estimator of Time Series Conditional Variance
We propose a new combined semiparametric estimator, which incorporates the parametric and nonparametric estimators of the conditional variance in a multiplicative way. We derive the asymptotic bias, variance, and normality of the combined estimator under general conditions. We show that under correc...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | text |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Institutional Knowledge at Singapore Management University
2010
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://ink.library.smu.edu.sg/soe_research/356 https://ink.library.smu.edu.sg/context/soe_research/article/1355/viewcontent/Semiparametric_Estimator_of_Time_Series_Conditional_Variance.pdf |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Singapore Management University |
| اللغة: | English |