On Stiffness in Affine Asset Pricing Models
Economic and econometric analysis of continuous-time affine asset pricing models often necessitates solving systems of ordinary differential equations (ODEs) numerically. Explicit Runge-Kutta (ERK) methods have been suggested to solve these ODEs both in the theoretical finance literature and in the...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | text |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Institutional Knowledge at Singapore Management University
2005
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://ink.library.smu.edu.sg/soe_research/880 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Singapore Management University |
| اللغة: | English |