Adaptive Nonparametric Regression with Conditional Heteroskedasticity

Vector Autoregression (VAR) has been a standard empirical tool used in macroeconomics and finance. In this paper we discuss how to compare alternative VAR models after they are estimated by Bayesian MCMC methods. In particular we apply a robust version of deviance information criterion (RDIC) recent...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون: JIN, Sainan, SU, Liangjun, XIAO, Zhijie
التنسيق: text
اللغة:English
منشور في: Institutional Knowledge at Singapore Management University 2014
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:https://ink.library.smu.edu.sg/soe_research/1568
https://ink.library.smu.edu.sg/context/soe_research/article/2567/viewcontent/np_profile20140312.pdf
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المؤسسة: Singapore Management University
اللغة: English