Business time sampling scheme and its applications to semi-martingale hypothesis and estimating integrated volatility
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Dong, Yingjie, Tse, Yiu Kuen |
---|---|
التنسيق: | text |
اللغة: | English |
منشور في: |
Institutional Knowledge at Singapore Management University
2014
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://ink.library.smu.edu.sg/soe_research/1738 https://ink.library.smu.edu.sg/context/soe_research/article/2737/viewcontent/DongYingjie_Publication.pdf |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Business time sampling scheme with applications to testing semi-martingale hypothesis and estimating integrated volatility
بواسطة: DONG, Yingjie, وآخرون
منشور في: (2017) -
Intraday periodicity adjustments of transaction duration and their effects on high-frequency volatility estimation
بواسطة: TSE, Yiu Kuen, وآخرون
منشور في: (2014) -
Estimation of Monthly Volatility: An Empirical Comparison of Realized Volatility, GARCH and ACD-ICV Methods
بواسطة: LIU, Shouwei, وآخرون
منشور في: (2013) -
Estimation of High-Frequency Volatility: An Autoregressive Conditional Duration Models Approach
بواسطة: Tse, Yiu Kuen, وآخرون
منشور في: (2010) -
Essays on High-Frequency Financial Data Analysis
بواسطة: DONG, Yingjie
منشور في: (2015)