اكتمل التصدير — 

Inconsistent VAR Regression with Common Explosive Roots

Nielsen (Working paper, University of Oxford, 2009) shows that vector autoregression is inconsistent when there are common explosive roots with geometric multiplicity greater than unity. This paper discusses that result, provides a coexplosive system extension and an illustrative example that helps...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون: PHILLIPS, Peter C. B., MAGDALINOS, Tassos
التنسيق: text
اللغة:English
منشور في: Institutional Knowledge at Singapore Management University 2013
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:https://ink.library.smu.edu.sg/soe_research/1832
https://ink.library.smu.edu.sg/context/soe_research/article/2831/viewcontent/Inconsistent_VAR_Regression_with_Common_Explosive_Roots.pdf
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المؤسسة: Singapore Management University
اللغة: English