Modeling transaction data of trade direction and estimation of probability of informed trading
This paper implements the Asymmetric AutoregressiveConditional Duration (AACD) model of Bauwens and Giot (2003) to analyzeirregularly spaced transaction data of trade direction, namely buy versus sellorders. We examine the influence of lagged transaction duration, lagged volumeand lagged trade direc...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , , |
|---|---|
| التنسيق: | text |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Institutional Knowledge at Singapore Management University
2007
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://ink.library.smu.edu.sg/soe_research/1899 https://ink.library.smu.edu.sg/context/soe_research/article/2898/viewcontent/ModelingTransactionData.pdf |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|