Asymptotic theory for rough fractional Vasicek models
This paper extends the asymptotic theory for the fractional Vasicek model developed in Xiao and Yu (2018) from the case where H ∈ (1/2, 1) to the case where H ∈ (0, 1/2). It is found that the asymptotic theory of the persistence parameter (k) critically depends on the sign of k. Moreover, if k >...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | text |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Institutional Knowledge at Singapore Management University
2019
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://ink.library.smu.edu.sg/soe_research/2158 https://ink.library.smu.edu.sg/context/soe_research/article/3158/viewcontent/Asymptotic_theory_for_rough_fractional_Vasicek_models.pdf |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|