Jump regressions
We develop econometric tools for studying jump dependence of two processes from high-frequency observations on a fixed time interval. In this context, only segments of data around a few outlying observations are informative for the inference. We derive an asymptotically valid test for stability of a...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | text |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Institutional Knowledge at Singapore Management University
2017
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://ink.library.smu.edu.sg/soe_research/2572 https://ink.library.smu.edu.sg/context/soe_research/article/3571/viewcontent/Li_Todorov_Tauchen_jur.pdf |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Singapore Management University |
| اللغة: | English |