Volume, volatility, and public news announcements
We provide new empirical evidence for the way in which financial markets process information. Our results rely critically on high-frequency intraday price and volume data for the S&P 500 equity portfolio and U.S. Treasury bonds, along with new econometric techniques, for making inference on the...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | text |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Institutional Knowledge at Singapore Management University
2018
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://ink.library.smu.edu.sg/soe_research/2584 https://ink.library.smu.edu.sg/context/soe_research/article/3583/viewcontent/VolumeVol_PNA_sv.pdf |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Singapore Management University |
| اللغة: | English |