Optimal nonparametric range-based volatility estimation
We present a general framework for optimal nonparametric spot volatility estimation based on intraday range data, comprised of the first, highest, lowest, and last price over a given time-interval. We rely on a decision-theoretic approach together with a coupling-type argument to directly tailor the...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | text |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Institutional Knowledge at Singapore Management University
2024
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://ink.library.smu.edu.sg/soe_research/2646 https://ink.library.smu.edu.sg/context/soe_research/article/3645/viewcontent/Decision_av_2023.pdf |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|