On the optimal forecast with the fractional Brownian motion
This paper investigates the performance of different forecasting formulas with fractional Brownian motion based on discrete and finite samples. Existing literature presents two formulas for generating optimal forecasts when continuous records are available. One formula relies on a history over an in...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | text |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Institutional Knowledge at Singapore Management University
2024
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://ink.library.smu.edu.sg/soe_research/2751 https://ink.library.smu.edu.sg/context/soe_research/article/3750/viewcontent/OptimalForecastingBrownianMotion_2023_sv.pdf |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Singapore Management University |
| اللغة: | English |