Pair trading based on quantile forecasting of smooth transition GARCH models
© 2016 Elsevier Inc. Pair trading is a statistical arbitrage strategy used on similar assets with dissimilar valuations. We utilize smooth transition heteroskedastic models with a second-order logistic function to generate trading entry and exit signals and suggest two pair trading strategies: the f...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , , |
|---|---|
| التنسيق: | دورية |
| منشور في: |
2017
|
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84995480448&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/41054 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Chiang Mai University |