Analyzing financial risk and co-movement of gold market, and Indonesian, Philippine, and Thailand stock markets: Dynamic copula with markov-switching

© Springer International Publishing Switzerland 2016. In this paper, we analyze the dependency between the Thailand, Indonesia, and the Philippine (TIP) stock markets and gold markets using dynamic copula with the Markov-switching model with 2 regimes, namely high dependence and low dependence regim...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون: Pastpipatkul P., Yamaka W., Sriboonchitta S.
التنسيق: Book Series
منشور في: 2017
الوصول للمادة أونلاين:https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84952700779&origin=inward
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/42241
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المؤسسة: Chiang Mai University

مواد مشابهة