การเปรียบประสิทธิภาพกลุ่มหลักทรัพย์ตามปัจจัยพื้นฐานกลุ่มหลักทรัพย์ ตามอุตสาหกรรม และกลุ่มหลักทรัพย์สุ่มเลือก โดยใช้แบบจำลองราคาสี่ปัจจัย
The objective of this independent study is to compare the performances of portfolio constructed using fundamental factors, industrial factors, and random selection. The performances of portfolio are measured by Jensen’s Alpha (α) which is the excess returns from the four-factor pricing model. By ru...
Saved in:
Main Author: | เกรียงไกร ก้อนคำ |
---|---|
Other Authors: | รวี ลงกานี |
Format: | Independent Study |
Language: | Thai |
Published: |
เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2017
|
Subjects: | |
Online Access: | http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/43400 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Institution: | Chiang Mai University |
Language: | Thai |
Similar Items
-
การพยากรณ์และการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์
by: วัลลภ โรจนศิริวณิชย์
Published: (2012) -
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
by: ศิวัช จันทรโชติ
Published: (2019) -
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงินกับราคาหลักทรัพย์ ในประเทศไทย
by: เมธินี รัศมีวิจิตรไพศาล
Published: (2013) -
ความสัมพันธ์ระหว่างราคาตลาดของหลักทรัพย์กับมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์
by: ณัฐกานต์ กู้วงศ์บัณฑิต
Published: (2009) -
การป้องกันการใช้หนังสือพิมพ์แนวธุรกิจเป็นเครื่องมือในการสร้างราคาหลักทรัพย์
by: สร้อยบุณย์ บุณยรัตพันธ์
Published: (2008)