An empirical examination of maximum entropy in copula-based simultaneous equations model
© 2017 by the Mathematical Association of Thailand. All rights reserved. In our previous work, copulas were used to connect different marginal distributions in a system of linear equations. And in this study, we aim to further improve the way to join the marginal distributions. We propose entropy co...
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Kanchana Choktaworn, Paravee Maneejuk, Woraphon Yamaka |
---|---|
التنسيق: | دورية |
منشور في: |
2018
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85039694621&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/43700 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
An empirical examination of maximum entropy in copula-based simultaneous equations model
بواسطة: Kanchana Choktaworn, وآخرون
منشور في: (2018) -
Maximum entropy quantile regression with unknown quantile
بواسطة: Kanchana Chokethaworn, وآخرون
منشور في: (2018) -
Maximum entropy quantile regression with unknown quantile
بواسطة: Kanchana Chokethaworn, وآخرون
منشور في: (2018) -
Analysis of global competitiveness using copula-based stochastic frontier kink model
بواسطة: Paravee Maneejuk, وآخرون
منشور في: (2018) -
Capital asset pricing model through quantile regression: An entropy approach
بواسطة: Woraphon Yamaka, وآخرون
منشور في: (2018)