Risk valuation of precious metal returns by histogram valued time series
© Springer International Publishing AG 2018. The price of precious metals is highly volatile and it can bring both risk and fortune to traders and investors, and therefore should be examined. In this paper, we introduce an approach to fitting a Copula-GARCH to valued time series and apply this metho...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | Book Series |
| منشور في: |
2018
|
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85037837990&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/43873 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Chiang Mai University |