Nonparametric estimation of a scalar diffusion model from discrete time data: a survey

© 2016, Springer Science+Business Media New York. In view of rapid developments on nonparametric estimation of the drift and volatility functions in scalar diffusion models in financial econometrics, from discrete-time observations, we provide, in this paper, a survey of its state-of-the-art with ne...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون: Christian Gourieroux, Hung T. Nguyen, Songsak Sriboonchitta
التنسيق: دورية
منشور في: 2018
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84979266131&origin=inward
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/46746
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المؤسسة: Chiang Mai University

مواد مشابهة