Nonparametric estimation of a scalar diffusion model from discrete time data: a survey
© 2016, Springer Science+Business Media New York. In view of rapid developments on nonparametric estimation of the drift and volatility functions in scalar diffusion models in financial econometrics, from discrete-time observations, we provide, in this paper, a survey of its state-of-the-art with ne...
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Christian Gourieroux, Hung T. Nguyen, Songsak Sriboonchitta |
---|---|
التنسيق: | دورية |
منشور في: |
2018
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84979266131&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/46746 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | Chiang Mai University |
مواد مشابهة
-
Nonparametric estimation of a scalar diffusion model from discrete time data: a survey
بواسطة: Christian Gourieroux, وآخرون
منشور في: (2018) -
Nonparametric estimation of a scalar diffusion model from discrete time data: a survey
بواسطة: Gourieroux C., وآخرون
منشور في: (2017) -
Nonparametric estimation of copulas of financial time series
بواسطة: CAO JIANFEI
منشور في: (2010) -
A Two-Stage Realized Volatility Approach to Estimation of Diffusion Processes with Discrete Data
بواسطة: PHILLIPS, Peter C. B., وآخرون
منشور في: (2009) -
A Two-Stage Realized Volatility Approach to Estimation of Diffusion Processes with Discrete Data
بواسطة: PHILLIPS, Peter C. B., وآخرون
منشور في: (2006)