Why clayton and gumbel copulas: A symmetry-based explanation
In econometrics, many distributions are non-Gaussian. To describe dependence between non-Gaussian variables, it is usually not sufficient to provide their correlation: it is desirable to also know the corresponding copula. There are many different families of copulas; which family shall we use? In m...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | Book Series |
| منشور في: |
2018
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84872827540&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/52468 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Chiang Mai University |